2025年6月12日下午，福建师范大学数学与统计学院王文元教授应邀为我院师生做学术讲座。讲座在腾讯会议257 996 774线上举行，由wns888威尼斯游戏入口副院长杨洋教授主持。
王文元教授此次报告的主题为：凸交易约束下随机因子模型中基于比率型定期评估的最优投资组合。王文元教授的报告探讨了在具有凸交易约束的不完备随机因子市场模型下的一类以“周期性效用最大化问题”为优化准则的投资组合优化问题。该问题在无限时间区间上，根据相邻两个财富水平的相对比率对投资组合表现进行周期性评估，其特点在于投资决策会根据过往业绩进行动态调整。
在幂效用函数下，王文元教授团队将原始的无限时间区间最优控制问题转化为一个在修正后效用函数下的辅助终端财富优化问题。为了处理凸交易约束，他们进一步引入了一个在修正的参数化市场模型中的辅助无约束优化问题，并采用鞅对偶方法来证明对偶问题解的存在性，从而可以通过对偶表示获得无约束最优财富过程。借助辅助问题中的对偶结果、有约束与无约束模型之间的关系以及泛函不动点理论，他们刻画了原始无限时间区间问题的有约束最优投资组合过程。
此次王文元教授的讲座不仅带来了投资组合优化领域新的方法和洞见，更为全院师生在该领域的研究提供了宝贵的研究信息和思路。在讲座结束之后，与会师生与王文元教授就如何选取优化准则、如何确定效用函数的形式等问题展开了激烈的讨论，纷纷提出自己的想法，促进了学院科研氛围的进一步提升。
