2025年6月17日下午，武汉大学数学与统计学院胡亦钧教授应邀为我院师生做学术讲座。讲座在位育楼217会议室举行，由wns888威尼斯游戏入口副院长杨洋教授主持。
胡亦钧教授此次报告的主题为：基于不确定性的条件扭曲风险测度。在报告中，胡亦均教授提出了一个新的公理框架用以衡量模型不确定性下财务状况的风险。具体而言，胡亦均教授团队利用一个辅助随机变量来刻画模型的不确定性。首先，在辅助随机变量下构建条件扭曲风险测度。其次，通过提出一组新的公理对其进行公理化刻画。
最后，胡亦均教授团队将其与一些已知的风险度量进行了比较，如加权在险价值量（WVaR），区间在险价值量（RVaR）和预期短缺的q-混合（ES）。该模型的优势在于灵活性，因为辅助随机变量可以描述包括模型不确定性在内的多种场景。为阐释该框架，胡亦均教授团队还推导了存在背景风险时的新型风险测度。
在讲座的讨论环节，与会教师围绕胡亦钧教授的讲座内容展开了深入的探讨，就如何构建条件扭曲风险测度、对其进行公理化刻画的难点等相关学术问题进行了多角度、多层次的思想碰撞。本次学术讲座以高水准的内容输出与高质量的互动交流圆满收官，帮助我院师生扩展了学术视野，为我院师生提供了极具价值的研究思路参考。
